Comment fonctionnent les algorithmes de trading ?

Les mathématiques et l’informatiques sont quasi présentes dans presque tous les secteurs générateurs de revenus. La raison est simple : elles permettent d’automatiser les actions et surtout d’accélérer les prises de décision. Ceci est d’autant plus utile dans un domaine comme le trader qui soumet les opérateurs à un stress élevé. C’est ainsi qu’au siècle dernier les algorithmes de trading ont vu le jour. Plusieurs traders ignorent encore de quoi il s’agit et comment fonctionnent ces fabuleux outils mathématiques. Découvrez de quoi il retourne dans cet article.

Principe de fonctionnement des algorithmes de trading

Faire du trading algorithmique revient à laisser un modèle mathématiques prendre des décisions à la place de l’opérateur. Cette méthode a été rendu populaire grâce à la dématérialisation du traitement des ordres d’achat ou de ventes dans les années 80.  De nos jours, grâce à des câbles qui relient les serveurs de la bourse du NASDAQ et ceux de la bourse de Chicago entre eux, les tradeurs peuvent faire des aller-retours en moins de 13 milliseconde. Selon les statistiques, le trading algorithmique représente environ 70% des transactions des bourses américaines.

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Avec les avancées technologies récentes, les programmes disponibles à cet effet offrent des stratégies décisionnelles. Ils sont en mesures de réagir de manière instantanée à toutes les variations de cours, aussi minimes soient-elles. Ceci est plutôt bienvenu, car la vitesse des opérations est si grande qu’elle ne permet pas à un trader humain de réagir à temps.

Les algorithmes tradings sont très employés sur deux types de marchés. Le premier représente les marchés financiers liquides. Le second type englobe les produits standards comme les futurs, les devises, les produits de taux ou encore les actions.

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Comment faire le trading algorithmique ?

Deux activités principales composent l’algotrading.

Les premières sont les opérations boursières assistées par les algorithmes. Elle sont considérées comme la version sage de cette méthode. Ici, les modèles mathématiques suggèrent des actons aux traders qui ont donc le choix de les utiliser ou non. Cela constitue des aides à la décision avant toute opération définitive.

La seconde activité est le trading automatisé. Dite version hard du système, elle consiste à laisser les ordinateurs effectuer 24h sur 24 les transactions. Ils se baseront donc sur les algorithmes et les stratégies préalablement préétablies et paramétrées pour faciliter leur autonomie. L’avantage de cette méthode est d’économiser les frais de courtage en laisser une machine exécuter les ordres.

En outre, le trading par algorithme vous donne la largesse de concevoir des plans en fonction des informations que les programmes informatiques reçoivent du marché.

De quoi avez-vous besoin pour mettre en place un trading algorithmique ?

Les programmeurs sont en mesure d’accéder aux algorithmes de trading. Ils leur donnent donc les consignes les contraignant à suivre une stratégie plutôt qu’une autre. Les programmes peuvent fonctionner sur différents systèmes d’exploitation.

Quant aux transaction, elles sont sécurisées par des systèmes de cryptage. Tous ces programmes sont mis en marche par des machines dotées de puissances de calcul impressionnantes. Elles sont en mesure de faire une triangulation rapide et un recoupement de plusieurs sources en se basant en autres sur des historiques de la volatilité et des historiques du marché.

Quels avantages offrent les algorithmes trading ?

D’abord, ils vous permettent de supprimer l’erreur humaine de votre stratégie. Vos émotions n’interviennent donc plus dans vos négociations. De facto, elles ne vous empêchent plus de faire des profits ou de limiter vos pertes.

Le second avantage, conséquence directe du précédent, est qu’ils vous aident à perfectionner votre stratégie de trading. Votre gestion de risque devient plus précise grâce à la mise en place des stops et limites en votre nom.

Enfin, vous pouvez aisément capitaliser sur les évènements spéciaux.

Vous avez la largesse de définir vos algorithmes et de les laisser travailler à votre place. Grâce au backtesting, vous pouvez toujours ajuster les modèles avec les données historiques pour avoir la meilleure combinaison des paramètres d’achat et de vente. En outre, ils sont l’allié parfait pour investir avec effet de levier sur des marchés sous-jacents. Car, les ordres d’achats et ventes sont désormais automatisés.

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