Comment calculer la taille d’une position ?

Bonjour à tous,

Laissez-moi poster cet article en ligne, afin de répondre à une question qui me est souvent posée : comment puis-je calculer automatiquement la taille d’une position en utilisant des lignes de code ? Ceci est en effet indispensable dans le cas d’un backtest.

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Pour cela, nous devons distinguer 2 cas :

  • ne pas utiliser stop loss
  • stratégie à l’aide d’un stop loss

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Voici la vidéo originale :

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NE PAS UTILISER STOP LOSS

Prenez un exemple. vous utilisez une stratégie sur le CAC40, et comptez sur son comportement oscillatoire. Votre police n’utilise pas stop loss.

Supposons que vous ayez calculé la taille de vos positions pour que le prélèvement ne dépasse pas 15% : la taille des mini-contrats est définie à n = 3, soit 3€ par point CAC40 pour 10 000€ de capital.

Dans ce cas, le code pour calculer le nombre « n » de mini-contrats à acheter (avec réinvestissement des gags/pertes) est :

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capital = 10000 strategyprofit//note : il s’agit du capital initial, plus les gains et pertes au cours de la stratégie. Il s’agit donc de l’échelle n = rond (((majuscules/10000) * 3)//« rond » signifie la valeur arrondie Si vous voulez un test sans réinvestissement des gains, cela donne simplement, pour 10.000€ de capital :

D’où la formule que vous me voyez utiliser souvent : n = 3 .

REV = 1//1 = réinvestissement des bénéfices NCONTRATS = 3//nombre de contrats de base CapitalInit = 10000//capital initial SI REINV = 1 ALORS CAPITAL = CapitaliIT strategyprofit n = (CAPITAL/CAPITALINIT) * NCONTRATS n = rond (n) AUTRE n = NCONTRATS ENDIF Vous pouvez ajouter, si n est inférieur à 1 :

SI n < 1 ALORS n = 1 ENDIF

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Dans le cas d’une action, lorsque tout le capital est investi divisé par la valeur de l’action :

//TAILLE DE POSTES : 3 VARIABLES À DÉFINIR CapitalInit = 10000 //Capital initial (pour le calcul de la taille des transactions) LEVIER = 1 //Levier : ne pas en abuser, vérifiez bien le tirage RÉV = 0

//0 = sans réinvesting/1 = réinvestir les bénéfices SI REINV = 0 ALORS n = (majuscules/fermeture) * Levier ELSIF REINV = 1 ALORS capital = (CapitalInit strategyprofit) n = (capital/fermeture) * Levier ENDIF n = rond (n) //entier, non requis .

« n » doit être un nombre entier, sinon le passage automatique de commande peut être bloqué.

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Pour plus de clarté, j’ajoute cette vidéo :

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STRATÉGIE À L’AIDE D’UN STOP LOSS

C’est un cas différent, car ici, il sera possible de :

  • définir clairement le pourcentage du capital engagé
  • définir clairement le montant de la perte en cas de stop loss affectée

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Dans ce cas, le code est différent. Voici le code que j’ai développé. Notez que vous trouverez ce code sous de nombreuses autres formes, mais c’est le même principe. Vous pouvez bien sûr simplifier la formule pour que tout s’intègre en 3 lignes.

Ce code est évidemment valide pour actions et pour CFDS/Forex avec contrats .

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//PARAMÈTRES, à adapter en fonction des besoins CapitalInit = 10000//capital initial Risque pourC = 2//risque en% DSL = 50//distance pour arrêter la perte, en pips //TAILLE DES POSITIONS Capital = CapitalInit strategyprofit//à supprimer si vous ne voulez pas réinvestir les gains Risque par commerce = Capital* RiskForc* 0,01 RiskParaction = DSL *pipsize//Actions ou contrats //Nombre d’actions à acheter : N = RisqueTrade/risqueParactionRisquerisque SI n <

1 ALORS n = 1 ENDIF .

Nous aurions très bien pu écrire, tout en une ligne, comme suit :

N = rond ((Capitalinit StrategyProfit) * (RiskForce * 0,01)/(DSL* pipsize)) .

FAITES ATTENTION À LA TAILLE MAXIMUM/MINIMALE DES POSITIONS !

Explications dans la vidéo pertinente :

BIEN SÛR…

Pour votre NÉGOCE MANUEL , il sera plus facile d’utiliser une simple calculatrice Excel, comme je le propose pour la Bourse et le Forex, au niveau de Page « Téléchargements » du site clubforex1.fr

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Il y avait une petite erreur dans la formule avec stop loss.

Je l’ai corrigée.

Voici les détails et l’article suivant :

« Algorithme : Pourcentage de risque »

avec la vidéo correspondante :

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